Pricing d'Obligation Non-Vanille H/F Crédit Agricole CIB

Vous recherchez un stage en Data et vous avez un intérêt pour la Finance ? Alors cette offre est faite pour vous !

Le Risk Management est l'équipe centrale du département des Risques de Marché de Crédit Agricole CIB, directement en lien avec le Front-Office, la Recherche Quantitative et les équipes informatiques. En particulier, le stage se déroulera au sein du département Risk Management linéaire directement en charge des activités des Taux, Crédit, Inflation et FX.

Concrètement vos missions seront les suivantes :
Vous serez rattachés à l'équipe dédié au suivi du périmètre crédit. L'objectif du stage sera de revoir la modélisation et le pricing des obligations non standards (callable, AT1). Vous serez amenés à :
Faire une revue de la littérature et des modèles de pricing des bonds non-vanille (callable, AT1, etc...) ;
Faire une cartographie du portefeuille de trading pour identifier la nature des produits et des risques engagés dans cette activité ;
Identifier les faiblesses du modèle de valorisation actuel ;
Evaluer les impacts des modélisations actuelles et en déduire des évolutions de notre set-up.
En complément de cette mission, vous travaillerez également en lien étroit avec le risk manager sur les problématiques de suivi des risques de marché ainsi que sur les aspects Machine-Learning et Intelligence Artificielle.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c'est profiter d'une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d'un suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.) et d'opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.