Data Analyst Fonds d'Investissement H/F Banque de France

Détail du poste

Présentation de la direction générale et du service

La Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO) de la Banque de France exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en oeuvre de la politique monétaire, conduite des opérations de change, gestion des réserves, promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, stabilité financière sont autant de domaines dans lesquels la DGSO est un acteur majeur.

Au sein de la Direction de la Stabilité Financière (DSF), le service de la politique macroprudentielle (SMP) est chargé d'élaborer les mesures du Haut Conseil de stabilité financière. Sur la base de travaux d'étude et d'analyse, le SMP intervient à chaque stade de la politique macroprudentielle : diagnostic des risques portés par les acteurs économiques (entreprises, ménages, banques, non banques), proposition et mise en oeuvre des mesures permettant d'assurer la résilience du système financier (coussins bancaires, mesures visant l'immobilier, etc).

Descriptif de mission

L'objectif principal de ce stage est de construire et d'exploiter une base de données permettant d'analyser l'évolution des portefeuilles des fonds d'investissement à l'échelle mondiale, en matière de détention de titres de dette et d'actions.

Le ou la stagiaire sera chargé(e) de produire des statistiques descriptives sur la composition de ces portefeuilles, en les ventilant selon plusieurs dimensions, notamment :
- Le type d'actifs financiers (obligations souveraines, obligations d'entreprises, actions, etc.),
- Les maturités des titres de dette (par "bucket" de maturité),
- Le niveau de risque associé aux actifs (par note de crédit).

Ces analyses seront croisées avec les caractéristiques structurelles des fonds (taille, type, etc.) ainsi que leur localisation géographique.

Dans un second temps, le ou la stagiaire pourra contribuer à l'estimation des fonctions d'offre et de demande pour les différentes classes d'actifs détenues par les fonds d'investissement. Cette partie s'appuiera sur des techniques économétriques avancées, notamment la méthode Granular Instrumental Variable (GIV) proposée par Gabaix et Koijen (2022).

L'ensemble du travail reposera sur une base de données internationale fournie par le prestataire Morningstar, contenant des informations détaillées sur les performances des fonds d'investissement et la composition de leurs portefeuilles.

Profil recherché

Formation recherchée : Ecole d'ingénieur ou master (spécialité : économie, statistiques ou finance)

Compétences : niveau confirmé en programmation (logiciels : Matlab, python, R). Forte appétence pour travailler sur des bases de données volumineuses.

Compétences en économétrie souhaitées mais pas indispensables.

Qualités : Autonomie, curiosité d'esprit, prise d'initiative

Contactez nos ambassadrices/ambassadeurs

, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.