Ingénieur R&D Quantitatif - Quant Developer - Calcul de Risques & Algo H/F OCSI Group
- Paris - 75
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +5
- Secteur informatique • ESN
- Exp. 3 ans
Les compétences pour ce job
- Anglais
Les missions du poste
Secteur : Bancaire
Localisation : Île-de-France
Expérience requise : 3 à 5 ans (Profil intermédiaire à confirmé)
L'opportunité : Immersion Front Office & Complexité Algorithmique
Vous fuyez les projets de développement classiques et cherchez l'effervescence de la finance de marché ? Vous souhaitez mettre vos compétences algorithmiques au service du business ?
Rejoignez l'entité globale de Recherche & Développement d'une grande Banque d'Investissement. Vous intégrerez l'équipe en charge du moteur d'analyses de risques et d'algorithmie financière de pointe. Ce moteur ultra-performant et massivement distribué (Grid & Cloud Azure) est le coeur battant qui calcule en temps réel le PnL, les risques de contrepartie et les indicateurs réglementaires (Delta, Gamma, Vega, FRTB...).
Ici, pas de routine : vous évoluez dans un environnement technologique et fonctionnel très complexe, en interaction directe avec les Desks de Trading (Exotiques Taux / Crédit / Change) pour traduire leurs besoins quantitatifs en solutions de calcul ultra-rapides.
Votre Mission : Au coeur de la modélisation et du calcul
Pour répondre aux évolutions majeures des métriques de risques de contrepartie, vos responsabilités seront hautement stratégiques :
- Développement Quantitatif & Algorithmie : Implémenter et optimiser les modèles mathématiques et algorithmes de calcul de risques au sein du noyau du moteur.
- Proximité Business / Front Office : Recueillir les besoins directement auprès des utilisateurs (traders, quants, risk managers) pour faire évoluer le moteur en fonction des stratégies de marché.
- Performance Mathématique & Scalabilité : Optimiser la vitesse de calcul, la gestion de la mémoire et la distribution des charges pour absorber des volumes de données massifs en un temps record.
- Refactoring & Excellence Méthodologique : Repenser l'architecture algorithmique pour la rendre plus résiliente, propre et évolutive face aux nouvelles réglementations.
Le profil recherché
Profil recherché : L'esprit scientifique et le sens du business
Nous recherchons un profil de 3 à 5 ans d'expérience passionné par les mathématiques financières, l'algorithmie et le secteur bancaire.
- Culture Financière & Métier : Vous avez une forte appétence (ou une première expérience réussie) pour les produits dérivés, le calcul de risques (VaR, stress-tests, risques de contrepartie) et les indicateurs grecs (Delta, Gamma, Vega). Travailler au contact direct des traders vous stimule.
- Bagage Algorithmique & Technique : Vous possédez une excellente maîtrise de la programmation orientée objet (C#/.NET), mais vous l'utilisez avant tout comme un outil pour résoudre des problématiques complexes de multi-threading, de calcul distribué et de manipulation de structures de données complexes.
- Esprit d'analyse : Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou d'un Master 2 d'excellence (Mathématiques Appliquées / Finance Quantitative / Informatique Scientifique).
- Contexte International : L'anglais est votre langue de travail au quotidien (rédaction de documentations techniques, échanges internationaux).
OCSI Group en images
Publiée le 09/07/2026 - Réf : 4205928/29532527 IRQQDCDRA/75P