Analyste Quantitatif sur Modèles de Taux Alternatif H/F Crédit Agricole CIB

Vous recherchez une alternance en banque et vous avez un intérêt pour l'analyse quantitative ? Alors cette offre est faite pour vous !


L'équipe Market Risk Analytics (MRA) de la Direction des Risques de Marchés de Crédit Agricole CIB a pour mission principale l'étude quantitative et la validation des modèles de valorisation des nouveaux produits dérivés développés par le Front Office.
Dans ce cadre, MRA confronte les modèles utilisés par Crédit Agricole CIB à d'autres approches discutées dans la communauté scientifique.
Ce positionnement permet un travail de fond sur des sujets de recherche récents tout en restant proche des marchés.
L'équipe de Validation Modèles MRA Paris propose cette alternance de 1 à 3 ans dans le cadre de ses études de différents modèles alternatifs pour les dérivés sur taux d'intérêt et produits hybrides.

Concrètement vos missions seront les suivantes :
Recherche & Conception :Examiner le cadre théorique des modèle alternatifs proposés et les méthodes numériques permettant l'évaluation des produits multi-callable et autocall via des schémas EDP ou Monte Carlo.

Implémentation :Développer le modèle en C++ au sein de la librairie interne de l'équipe avec un interfaçage en Python/Excel et une connexion à des bases de données interne au service.

Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c'est profiter d'une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d'un suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.) et d'opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Merci d'indiquer en titre de votre CV votre rythme d'alternance ainsi que votre formation.