Charge d'Etudes Gestion des Risques - CDI - Sma Gestion Paris H/F SMABTP

Au sein de l'équipe Middle Office, Reporting et Contrôle des Risques (6 personnes + 1 responsable), vous rejoignez le pôle Contrôle des Risques composé de 2 experts dédiés. Ce poste stratégique s'inscrit au coeur du dispositif de maîtrise des risques de la société de gestion. Il offre une vision transversale des activités de gestion et des marchés financiers, avec des interactions régulières avec les équipes de gestion, d'analyse, juridique et conformité.

Il requiert impérativement une expérience opérationnelle en contrôle des risques au sein d'une société de gestion, ainsi qu'une solide compréhension de la gestion de fonds (OPCVM, FIA). Vous intervenez dans un cadre indépendant, exigeant et constructif, avec une capacité à challenger la gestion lorsque nécessaire.

Missions principales du pôle :

Rattaché(e) au pôle Contrôle des Risques, vous assurez le suivi et le contrôle des risques des fonds gérés :

- Contrôle des ratios réglementaires et prospectus :

- Codification et contrôle des ratios pré-trade et post-trade via Bloomberg AIM (ou outil équivalent)
- Vérification du respect des contraintes d'investissement et des limites internes
- Analyse et suivi des éventuels dépassements en lien direct avec les équipes de gestion

- Suivi des risques de marché :

- Suivi de la VaR pour les fonds soumis à une limite réglementaire
- Analyse des expositions par typologie d'actifs (actions, taux, matières premières, stratégies d'arbitrage, etc.)
- Suivi de l'utilisation des produits dérivés

- Suivi des risques spécifiques :

- Risque de liquidité
- Risque de contrepartie
- Risque de marché
- Risques liés aux enjeux de durabilité lorsque applicable

- Controle de la valorisation :

- Contrôle indépendant de la valorisation des OPC
- Analyse des écarts et points de vigilance

- Gouvernance et outils :

- Participation active au comité risques bimestriel (préparation des supports, analyses, présentation)
- Maintien et développement des outils de contrôle (Bloomberg AIM, SAS, Excel VBA)
- Contribution à l'évolution du dispositif de suivi et d'analyse des risques, en lien avec le développement de l'activité et les évolutions réglementaires