IT Quant H/F

Tesselate France

Contexte du poste :

Dans le cadre du renforcement de notre équipe IT/Front Office, nous recherchons un IT Quant pour intervenir sur le développement, la maintenance et l'optimisation des outils de pricing et de gestion des risques au sein des activités de marché (Front Office, Risk, FO Support).
Le poste s'inscrit à l'interface entre les équipes trading, quantitatives et IT.

Missions principales :

Développer et maintenir les librairies de pricing et de calcul de risques (P&L, Greeks, VaR, Stress Tests.).

Travailler en étroite collaboration avec les quants pour l'implémentation des modèles dans les systèmes Front Office.

Concevoir et maintenir des outils analytiques et de simulation pour les desks de trading.

Participer aux projets de migration ou d'évolution des plateformes de pricing (Murex, Calypso, Orchestrade, Sophis, Summit.).

Optimiser les performances de calcul et garantir la qualité du code (tests unitaires, revue de code, CI/CD).

Assurer le support technique de niveau 3 sur les outils quantitatifs.

Documenter les développements et partager les bonnes pratiques au sein de l'équipe.

Compétences techniques requises :

Langages : Python, C++, Java ou C#

Connaissances solides en mathématiques financières, produits dérivés, modélisation du risque

Maîtrise des outils de versioning (Git) et des environnements Linux/Windows

Connaissance des plateformes de marché (Murex, Calypso, Summit, Sophis.)

Bonne compréhension des instruments financiers : taux, FX, equity, commodities, dérivés, etc.

Profil recherché :

Diplômé(e) d'une école d'ingénieurs, d'une formation universitaire quantitative (maths appliquées, finance de marché, informatique financière).

3 à 7 ans d'expérience sur un poste similaire (IT Quant, Quant Dev, Front Office Developer.).

Bonne capacité d'analyse et goût prononcé pour les environnements techniques et financiers.

Esprit d'équipe, rigueur et forte capacité à communiquer avec des interlocuteurs Front Office et IT.