Ingénieur Quantitatif - Trading Risk Office H/F LENDYS
- Paris - 75
- CDI
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Services aux Entreprises
- Exp. 3 à 6 ans
Les compétences pour ce job
- Français
- Anglais
Les missions du poste
Vous interviendrez sur des sujets liés au risque de modèle, à la documentation des modèles de valorisation ainsi qu'à l'automatisation des analyses quantitatives. L'environnement est orienté marchés financiers et produits dérivés (Equity, FX, Taux, Crédit et Commodities).
Définir et faire évoluer les méthodologies de calcul des réserves de modèles.
- Réaliser des études statistiques et proposer de nouvelles approches de calcul.
- Automatiser les analyses quantitatives et les processus de calcul à l'aide de Python.
- Concevoir, développer et maintenir des outils d'analyse au sein de la librairie interne de l'équipe.
- Participer à la documentation des modèles de pricing et des pricers développés par les équipes de recherche quantitative.
- Élaborer et enrichir les plans de tests des modèles de valorisation.
- Analyser les limites des modèles de pricing et contribuer à leur amélioration.
- Participer aux travaux liés aux exigences réglementaires (notamment SR11-7).
- Collaborer quotidiennement avec les équipes Quant, Trading et Validation des Modèles.
Le profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieurs ou d'un Master spécialisé en finance quantitative, mathématiques financières ou équivalent, et justifiez de 3 à 6 ans d'expérience dans un environnement Front Office, Recherche Quantitative, Structuration, Trading ou Validation de Modèles.
Compétences requises
- Solide maîtrise des modèles de pricing de produits dérivés.
- Excellente culture des marchés financiers (Taux, Actions, FX, Crédit ou Commodities).
- Expérience en validation ou analyse de modèles de valorisation.
- Très bonnes compétences en Python (NumPy, Pandas, automatisation, traitement de données).
- Expérience dans les tests de modèles ou de payoffs au sein d'une librairie de pricing.
- Excellentes capacités d'analyse, de rédaction et de documentation technique.
- Français et anglais professionnels.
Compétences appréciées
- Connaissance de Murex, Sophis ou Summit.
- Expérience en environnement Front Office.
- Connaissances en analyse statistique appliquée à la finance quantitative.
Qualités recherchées
- Rigueur et autonomie.
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Excellent relationnel.
- Capacité à évoluer dans un environnement exigeant et international.
- Goût pour les problématiques quantitatives et les marchés financiers.
Les avantages
- Prime sur objectifs
- Participation & Intéressement
- Avantages CSE
- Tickets restaurant
- Télétravail partiel
- Accompagnement personnalisé dès l’intégration
- Environnement à taille humaine stimulant
- Remboursement d'un abonnement sportif à hauteur de 220€
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Échange téléphonique avec un membre de l’équipe recrutement
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Premier entretien avec un membre de l'équipe recrutement
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Deuxième entretien opérationnel avec un manager ou un responsable de pôle
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Troisième entretien avec l'Associé, Sponsor du Pôle
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LENDYS en images
Publiée le 17/07/2026 - Réf : 4222257/29622327 IQTRO/75P