Détail du poste
Description du Poste Les Missions Il vise le développement de benchmarks pour la gestion des risques, les modèles de dérivés et l'évaluation de méthodes d'apprentissage. L'Activité -1. Développement de la base de données dérivés (60-70%)- Implémentation de pricers pour swaptions (européennes et américaines), caps/floors- Modélisation en GBM, Hull-White, HJM- Génération de trajectoires Monte Carlo- Production de datasets (prix, sensibilités)- Contribution à un benchmark de dérivés-2. Recherche en méthodes numériques (20-30%)- Simulation d'ABSDE- Contrôle stochastique impulsionnel- Production de résultats scientifiques-3. Encadrement et formation (10-20%)- Encadrement de stagiaires et doctorants- Collaboration en machine learning (Sobolev training)- Enseignement (TP CUDA, ~15h) Votre Profil Compétences - Finance quantitative (produits de taux)- Méthodes de Monte Carlo- SDE / BSDE- Programmation (Python, C++, GPU/CUDA)- Intérêt pour ML et HPC Votre Environnement de Travail Le poste s'inscrit dans le cadre de projets en finance quantitative et intelligence artificielle, en lien avec la chaire Capital Markets Tomorrow: Modeling and Computational Issues" sous l'égide de l'Institut Europlace de Finance, une initiative conjointe du Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM), de l'Université Paris Cité et de Crédit Agricole CIBet en lien avec l'initiative IA Factory (EuroHPC). Rémunération et avantages Rémunération 3237 brut par mois Congés et RTT annuels 44 jours Pratique et Indemnisation du TT Pratique et indemnisation du TT Transport Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu'à 300€ À propos de l'offre Référence de l'offre UMR8001-LOKABB-001 Secteur d'activité Informatique, Statistiques et Calcul scientifique Emploi type Expert en calcul scientifique (H/F) À propos du CNRS Le CNRS est un acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale. Le CNRS est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position unique de multi-spécialiste lui permet d'associer les différentes disciplines pour affronter les défis les plus importants du monde contemporain, en lien avec les acteurs du changement. Le CNRS Les métiers de la recherche
Publiée le 22/04/2026 - Réf : 33395f4871dc22eb46389f6b82b5d44a
