Analyste Quantitatif - Gestion de Risques chez un Fournisseur d'Électricité Verte et Locale H/F Volterres

Contexte :
Le stagiaire assistera le Portfolio Manager dans l'estimation des risques de marché (volume, prix, liquidité, etc.) liés aux activités de fourniture et d'agrégation d'électricité, en cherchant, en évaluant et en sélectionnant des méthodes d'estimation de risque adaptées. Cela concerne donc les risques inhérents à la vente d'électricité aux clients ainsi que ceux liés à l'achat d'électricité auprès de producteurs d'énergie renouvelables. Il s'agira in fine de traduire ces risques en éléments concrets (Mark-up de risques, en €/MWh) destinés aux équipes de pricing et de gestion de portefeuille. Le stagiaire s'appuiera notamment sur un ensemble de travaux déjà réalisés qu'il pourra affiner et compléter. L'intégration des méthodes d'évaluation des risques dans les systèmes d'information de l'entreprise, en collaboration avec la direction scientifique, pourra également faire partie des missions confiées au stagiaire.

Le/la stagiaire sera co-encadré.e par le Portfolio Manager de Volterres et par l'ingénieur en optimisation de la direction scientifique.

Missions principales:
Missions principales :

S'approprier les travaux déjà réalisés en matière d'évaluation du risque et poursuivre le travail bibliographique sur les risques de marché liés à la consommation et à la production, ainsi que sur les outils et méthodes couramment utilisés en gestion de risque appliquée à l'électricité en France (VaR, CVaR, simulations de Monte Carlo, Garch,...)

Générer des scénarios de déviation de consommation afin d'affiner la modélisation des risques volumes.

Challenger les méthodologies des travaux précédemment réalisés

Préparer l'intégration des travaux dans le SI

Établir des Mark-up de risque pour les pricings consommateurs et producteurs, en catégorisant les clients (tertiaires, industriels, etc.) et back-tester les résultats.

Étudier les synergies entre le portefeuille et le pricing afin d'ajuster les Mark-up du pricing en fonction des intérêts du portefeuille.

Participer à l'intégration des méthodes sélectionnées dans les systèmes d'information en collaboration avec la direction scientifique du groupe - spécifications, test et vérification.