3A Product Internship - Credit & Bonds Trading H/F Murex

Equipe :

Murex est le leader des solutionslogiciellespour la finance demarché. Le départementproduitanalyselesévolutionsdemarché,conçoitetdéveloppeles solutionsenassurantlaqualitédudéploiementchezsesclients.

L'équipeestencharge des solutions de tradingGovieset Credit,celacouvreun large panel deproduitscommeles Bondgouvernementaux, lesCorporatebonds, les Credit Default Swap, les T-locks, les forward bond etautresproduitsliésau trading, gestion et couverture du risk des bonds et du credit.

Sujet de stage :Développement d'un outil depricingprobabiliste pour obligations illiquides avec Machine Learning

- Contexte :

Lepricingdes obligations illiquides constitue un défi majeur pour les institutions financières, en particulier sur les marchés émergents où les données sont souvent rares et peu fiables.

Cette complexité rend nécessaire l'utilisation de méthodes avancées pour estimer les paramètres de valorisation de manière robuste et probabiliste.

- Objectif :

Créer et optimiser un modèle basé surle machinelearningpour la valorisation des obligations illiquides.

Missions :

- Implémenter et améliorer un modèle de machinelearningpour la prédiction probabiliste.
- Ajouter une composanteautoregressivepour intégrer la dynamique temporelle.
- Mettre en place un nettoyage algorithmique des données et un système descoringpour évaluer la qualité des inputs et la confiance des prédictions.