3A Client Internship - Trading Fxo - Réplication et Validation de l'Évaluation des Options de Change H/F Murex

Equipe :

Au sein de Murex, le domaine Trading a pour but de délivrer l'expertise nécessaire au département Client Services (CS) qui accompagne au quotidien les clients de la zone géographique Europe en fournissant une série de services, notamment du support, de la formation, une aide à l'évolution de la plateforme ou encore l'implémentation du système ou de nouveaux modules.

Plus particulièrement, le stage se déroulera dans une des équipes du domaine « Trading - FX Derivatives », en charge de l'expertise des produits dérivés FX.

Missions :

Réplication et Validation de l'évaluation des options de change dans MX.3 avec les modèles natifs

L'évaluation du PL, de la valeur de marché et des grecques (Delta Gamma, Vega, Rho, Vanna, Volga, etc.) est réalisée à l'aide de différents modèles MX natifs, par formules fermées ou différences finies.

L'objectif du stage est de :

- Comprendre et maîtriser l'utilisation de MX.3 dans le contexte de la tarification, de la capture des transactions, du cycle de vie et des événements des transactions, de la simulation, etc. pour les produits FX/FXO
- Reproduire et valider les évaluations (PL, valeur de marché et grecques) réalisées en script python ou d'autres outils, si nécessaire