3A Product Internship - Investment Management - Optimisation de Portefeuille H/F Murex

Equipe :

Notre équipe de spécialistes produits conçoit, valide et livre la base fonctionnelle des solutions de gestion d'investissements utilisées par les sociétés de gestion d'actifs, les assureurs et les fonds de pension.

Nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres domaines de gestion de produits (Instruments & Analyses, ERM, Opérations, Finance) afin d'assurer une intégration complète sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Nous veillons à ce que nos solutions répondent aux exigences spécifiques de l'industrie buy-side et intègrent les retours des clients et des équipes avant-ventes. Pour cela, nous collaborons étroitement avec la division client pour :

- Valider les exigences et critères d'acceptation sur l'ensemble de la chaîne de valeur (gestion des ordres, calcul et attribution de la performance, décomposition des risques).
- Suivre les comptes clés et les projets de mise en oeuvre afin de garantir la satisfaction client et la réussite des déploiements.
- Valider les exigences et les critères d'acceptation sur l'ensemble de la chaîne de valeur (par exemple, la gestion des ordres, le calcul et l'attribution de la performance ou la décomposition des risques)
- Suivre de près les comptes clés et les mises en oeuvre.

Missions :

Vous serez chargé(e) d'étudier les solutions open source existantes pour l'optimisation de portefeuille et d'analyser leurs forces, faiblesses et différences, y compris en les comparant à des solutions propriétaires du marché.

Votre rôle inclura :

- Cartographier et évaluer les librairies open source telles que PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib, QuantLib, CVXPY...
- Analyser les méthodes proposées par ces solutions d'un point de vue fonctionnel, par exemple :
- Optimisation moyenne-variance (Markowitz), bayésienne (Black-Litterman),sous contraintes de risque (VaR), multi-objectifs (rendement, volatilité, ESG)
- Comparer ces approches avec celles des solutions propriétaires (Bloomberg PORT, MSCI Barra, Axioma) pour identifier les écarts fonctionnels et technologiques.
- Présenter les résultats sous forme de benchmark (performance, flexibilité, scalabilité, intégration possible dans un environnement commercial).
- Concevoir un prototype en collaboration avec les équipes de développement, couvrant la chaîne complète (de la définition des contraintes à la génération des portefeuilles optimisés) et intégré à notre outil de gestion de portefeuille.

Cette brique constituera le socle de notre future offre de construction et optimisation de portefeuilles.