Responsable d'Équipe - Adjoint du Responsable du Pôle Provisions Ifrs9 H/F CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL

Pourquoi nous recrutons

Au sein de la Direction des Risques CNCM, le pôle IFRS9 (7 personnes) est en charge d'une part de la conception, du suivi et de la mise à jour des modèles IFRS9 5 (PD, LGD et CCF, SICR) sur l'ensemble des portefeuilles de clientèle retail et corporate du groupe Crédit Mutuel et d'autre part de la coordination de l'implémentation de la norme IFRS9 au sein des groupes régionaux et filiales du groupe.

Dans un contexte économique marqué par la multiplication des incertitudes à horizon court terme et moyen terme (notamment risques géopolitique et climatique), nous renforçons notre équipe et recherchons un adjoint au Responsable du Pôle.

Vos missions

En tant qu'adjoint du Responsable du Pôle, vous jouerez un rôle structurant à la fois sur le plan technique et organisationnel. Vous accompagnez le responsable du pôle dans les missions suivantes :

Support fonctionnel de l'équipe

· Contribution au développement et à l'amélioration des modèles quantitatifs IFRS9 (probabilités de défaut (PD), pertes en cas de défaut (LGD) et exposition en cas de défaut (EAD)) conformément aux exigences réglementaires et aux meilleures pratiques ;

· Assistance à la production trimestrielle des indicateurs et provisions IFRS9, en lien avec les équipes Finance

· Préparation la documentation réglementaire et les supports de présentation pour les comités de validation interne et les régulateurs ;

Coordination des groupes régionaux

· Animation des ateliers de travail avec les groupes régionaux afin d'assurer la définition de méthodologies cohérentes de quantification au sein du Groupe Crédit Mutuel.

Représentation

· Vous défendez les dispositifs face aux autorités de contrôle internes (LOD 2 et LOD 3) et externes (BCE et commissaires aux comptes).

Ce que vous allez vivre chez nous

Tout d'abord une aventure humaine, bienveillante et formatrice. Au sein d'une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Une expérience professionnelle exigeante, polyvalente et en contact permanent avec l'ensemble des équipes du groupe Crédit Mutuel, mais aussi des acteurs clef du monde bancaire et financier européen. Comme l'ensemble du groupe, l'organe central fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 300 collaborateurs et collaboratrices au quotidien.

Concrètement, nos collaborateurs bénéficient :

- D'une rémunération annuelle fixe sur 13 mois et d'une prime de participation et d'intéressement
- De 30 jours de congés payés et environ 20 RTT par an
- De titres-restaurant d'une valeur de 12 €/jour (60% pris en charge par l'employeur ; 40% par le.la collaborateur)
- D'un accord de télétravail (2 jours de télétravail/semaine)
- D'une protection sociale renforcée avec 85% de participation employeur
- D'une convention collective avantageuse et d'un ensemble de mesures complémentaires (parentalité, handicap & proches aidants, égalité professionnelle...)
- D'un plan de formation ambitieux et d'un accompagnement tout au long de la carrière favorisant la mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous

COMPETENCES RECHERCHEES

- Expérience indispensable en modélisation statistique du risque de crédit IFRS9 ;
- Connaissance approfondie en modélisation statistique et économétrie appliquée au risque de crédit ;
- Maîtrise d'un ou plusieurs langages de programmation : Python, R, SAS, SQL ;
- Bonne compréhension des exigences IFRS 9 et/ou prudentielles (Bâle / CRR)
- Compétences analytiques et capacité de vulgarisation ;
- Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément, dans un environnement exigeant ;
- Rigueur, esprit analytique et sens du détail.

PROFIL RECHERCHE

Issu d'une grande école d'ingénieur ou d'un M2 universitaire spécialisé en mathématiques, statistiques, finance ou économie, vous avez au moins 5 ans d'expérience sur un poste de modélisation en risque de crédit. Une expérience spécifique sur des problématiques forward-looking est indispensable pour ce poste.