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BPCE SA emploi
BPCE SA recrutement

Ingenieur Quantitatif Risques H/F BPCE SA

Paris - 75
CDI
Résumé de l'offre
  • Télétravail partiel
  • Bac +5
  • Banque • Assurance • Finance
  • Exp. 1 à 7 ans
  • Exp. + 7 ans

Les missions du poste

En intégrant BPCE SA vous intégrez une entreprise de 3400 collaborateurs engagés au service du développement et de la coordination de toutes les enseignes du Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d'Epargne, Crédit Coopératif, Casden, Natixis, Oney, Banque Palatine) afin de porter les ambitions du projet stratégique « Vision 2030 ».

Vos missions au sein de l'équipe

Au sein de la Direction des Risques Groupe de BPCE, nous recherchons un Ingénieur Quantitatif Risques F/H.

Dans le cadre d'un service de gestion globale du Risque De Modèle (Model Risk Management), l'équipe de validation de modèles Contrepartie et Modèles Transverses vérifie les axes suivants :
- L'adéquation du modèle proposé avec l'objectif du modèle, - La bonne implémentation du modèle dans le système de production,
- La quantification du risque de modèle associé au modèle proposé. Cette mission s'inscrit dans un cadre d'indépendance et de challenge effectif des hypothèses des modèles soumis dans le but d'estimer le risque inhérent aux modèles de valorisation (taux, change, crédit, action, matières premières, XVA) et aux modèles de risque (crédit, marché, etc) sur les différents périmètres d'activité de la Banque de Grande Clientèle. Cette mission est réalisée en coordination avec les différents services en interne BPCE (Direction de la Supervision des Risques, trading, structuration, Recherche et Développement, middle office marché, COO) et avec les organes de contrôle internes et externes (CAC, Inspections Générales, Banque Centrale Européenne, Federal Reserve Board).

Le/la candidat/candidate aura pour mission essentielle de contribuer aux exercices de validation prévu dans le plan de validation MRM. Dans ce cadre, il participera également au développement de modèles alternatifs permettant de mesurer le risque de modèle sur le périmètre des modèles de risque de contrepartie et des modèles transverses (essentiellement les modèles d'intelligence artificielle et d'ICAAP).

Le collaborateur se concentrera principalement sur la partie risque de contreparties côté valorisation plus communément appelée XVA et côté modèle de risque (IMM). Il pourra occasionnellement traiter des sujets du périmètre Transverse sur l'IA ou l'ICAAP;

Vos atouts pour réussir

De formation supérieure de type Ecole d'ingénieur ou Master 2 dans une matière quantitative (Finance Quantitative, Maths, Physique, Ingénierie...), vous disposez d'une expérience de minimum 5 ans en Finance Quantitative.

Les compétences techniques requises sont :
- Un excellent niveau en mathématiques financières/probabilités/statistiques/IA.
- De bonnes connaissances concernant les produits dérivés et en particulier une familiarité avec les concepts de risque de contreparties et de funding (CVA, DVA and FVA).
- De bonnes connaissances des outils de programmation (C++, python ou autres)
- Un bon niveau d'anglais à l'écrit et à l'oral.

Les compétences relationnelles requises sont :
- Sens du dialogue, communication écrite et orale
- Curiosité et ouverture d'esprit
- Réactivité, rigueur, dynamisme,
- Grande autonomie, indépendance et Initiative

Pourquoi nous rejoindre ?

Un Groupe engagé dans le développement de ses collaborateurs
- Des opportunités professionnelles au sein de l'ensemble du groupe BPCE, avec la possibilité de bénéficier d'accompagnements sur-mesure (parcours d'upskilling / reskilling, LinkedIn Learning...)
- Un modèle managérial favorisant la mise en responsabilité et la prise d'initiatives

Un Groupe engagé dans les enjeux sociétaux et environnementaux
- Le Groupe BPCE place le climat comme priorité d'action de tous ses métiers et de toutes ses entreprises. Trois objectifs sont fixés : aligner tous ses portefeuilles sur une trajectoire "net zéro", accompagner ses clients dans leur transition environnementale, et réduire sa propre empreinte.
- En quelques chiffres la RSE dans le Groupe :
- 1erfinanceur de l'économie sociale et solidaire avec 15.9 Md€ d'encours
- 35 Md€ d'encours de financement de la transition énergétique
- 6 millions d'emplois soutenus grâce à l'activité des réseaux BP et CE

Être un employeur inclusif à travers des politiques fortes en termes de mixité, d'équilibre des temps de vie, de santé au travail...

Mais aussi...
- 10 jours de télétravail par mois
- Une carte ticket-restaurant de 11€ Euros par jour de télétravail
- 29 jours de congés payés et entre 16 et 19 jours de RTT (en fonction du calendrier des jours fériés)
- 64,2% de prise en charge des frais de transport
- Un dispositif d'épargne salarial attractif avec système d'abondement de 2500 Euros annuel
- Une mutuelle avantageuse avec la prise en charge de la cotisation à hauteur de 56,3 %
- Vous aurez accès à toutes les prestations de notre CSE : enveloppe loisirs, tarifs préférentiels sur la billetterie, voyages organisés, etc. pour profiter de moments de pause entre amis ou en famille !

NOTRE PROCESS DE RECRUTEMENT

Notre annonce vous parle et vous donne envie ? Candidatez, et si votre profil matche notre équipe de recruteurs vous contactera :
- 1 entretien pour comprendre votre parcours et vos motivations
- 1 à 2 entretiens métiers

A minima un des entretiens aura lieu au sein de nos locaux, pour que vous puissiez découvrir votre futur environnement de travail.

En tant qu'employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

Bienvenue chez BPCE SA

Notre activité

Rejoignez un groupe de plus de 100 000 collaborateurs au coeur du développement de nos territoires et résolument tourné vers l'international !

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Ingenieur Quantitatif Risques H/F
  • Paris - 75
  • CDI
Publiée le 26/05/2025 - Réf : BPCE05341

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