Data Scientist Modèles Règlementaires H/F Oney

Poste et missions

Être Data Scientist Modèles Règlementaires F/H chez Oney, pourquoi c'est mieux ?
Plus qu'un poste...une mission pour vous ! Et quelle mission !

Rattaché à la Direction Risques de Crédit, Conformité et Contrôle Permanent et intégré au Département Pilotage Economique du Risque, Modèles Réglementaires et Data, vous interviendrez sur la conception, le développement et le suivi des modèles réglementaires de risque de crédit et à leur propre intégration dans les processus internes de la banque.

Voici les missions que nous vous proposons :

- Vous assurez la fiabilité et la traçabilité des données utilisées pour les modèles réglementaires (Bâle, IFRS 9), en conformité avec BCBS 239 ;
- Vous concevez, calibrez et maintenez des modèles de risque (PD, LGD, EAD, CCF) ;
- Vous réalisez des études statistiques et économétriques, validez la robustesse et la performance des modèles, documenter les résultats ;
- Vous contribuez aux calculs des RWA, ECL et autres indicateurs de risque, en garantissant la conformité aux normes prudentielles (EBA, BCE, ACPR) ;
- Vous suivez l'évolution des exigences IFRS, Bâle IV/CRR3, guidelines EBA, et anticipez leurs impacts sur les modèles ;
- Vous collaborez avec les équipes Risques, Finance, Comptabilité, Audit interne et les régulateurs externes pour expliquer les modèles et répondre aux exigences de validation ;
- Vous rédigez les notes méthodologiques, rapports de validation, supports de comité des risques, et garantissez l'auditabilité des modèles.

Profil et compétences requises

Ce qui nous plaira le plus chez vous, c'est vous-même ! Alors bien évidemment on vous préférera rigoureux, organisé, doté d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse car c'est ce qui vous permettra de mener au mieux votre mission. Votre esprit d'équipe ainsi que votre aisance relationnelle ne sont plus à démontrer.

Dans votre bagage, on aimerait trouver une formation de niveau Bac +5 en Statistiques, Mathématiques ou Ecole d'Ingénieur, ainsi qu'une expérience d'au moins 5 ans sur des problématiques de modélisation (statistiques et économétriques) acquise dans le domaine du risque de crédit. Cette expérience vous aura permis d'être apte à répondre aux exigences en matière de modélisation IFRS9, Bâloise et/ou de la norme NDoD.

Vous savez utiliser l'outil de calcul statistique SAS ainsi que les langages R et Python.

Informations complémentaires sur le poste

Faire partie de nos équipes, c'est contribuer à changer les modes de consommation pour une société plus équitable et plus responsable, en vous lançant dans une grande aventure au service du pouvoir de choix, de l'humain et de la performance.

Le pouvoir d'inventer le chemin professionnel unique qui ne ressemble qu'à vous. Le choix d'un lieu ouvert aux personnalités et aux divers talents, tous réunis pour créer la consommation de demain tout en facilitant les achats de nos clients au quotidien.

Rejoindre Oney c'est intégrer un environnement de travail où le bien-être, l'inclusion et la diversité sont au coeur de notre engagement : ici chacun a le pouvoir d'agir pour son parcours !